Que sont les bandes de Bollinger ?
Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique utilisé pour évaluer la volatilité des actifs comme les actions. Ils aident les traders à identifier les conditions de surachat et de survente sur la base des principes de retour à la moyenne.
Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes : une ligne médiane qui représente la moyenne mobile de l’actif et deux bandes extérieures positionnées à une certaine distance de la ligne médiane, généralement sur la base des écarts types. Les bandes s’étendent et se contractent en fonction de la volatilité de l’actif.
Cet outil a été développé par le légendaire trader John Bollinger dans les années 1980. Les bandes de Bollinger fournissent un aperçu des conditions du marché en combinant les concepts de moyenne mobile et de mesure de volatilité en un seul indicateur.
Comme la volatilité a tendance à revenir à sa moyenne au fil du temps, la contraction des bandes précède souvent une expansion et une éventuelle cassure des prix. En surveillant les bandes en expansion et en contraction, les traders peuvent anticiper les changements du marché et améliorer leurs résultats commerciaux.
Comment travaillent-ils?
Les bandes de Bollinger suivent la volatilité du marché, se dilatant en cas de forte volatilité et se contractant en cas de faible volatilité. Cela aide les traders à identifier les signaux d’achat ou de vente potentiels, par exemple lorsque le prix de l’actif se rapproche ou dépasse les bandes extérieures. Par exemple, voici le graphique de l’indice de volatilité historique Bitcoin pour 2024 :
Comme la volatilité revient souvent à sa moyenne, les bandes sont susceptibles de s’élargir, provoquant potentiellement des mouvements de prix importants. La surveillance de ces mouvements de bande aide les traders à anticiper les cassures et les retournements pour des transactions plus réussies.
En termes simples, lorsque le prix s’approche de la bande supérieure, il est considéré comme suracheté et peut se corriger, tandis qu’à proximité de la bande inférieure, cela suggère des conditions de survente et un rebond potentiel. Sur les marchés limités par une fourchette, les traders peuvent acheter dans la bande inférieure et vendre dans la bande supérieure.
Les bandes supérieure et inférieure sont créées en ajoutant et en soustrayant un multiple d’écarts types (généralement deux) du SMA. Cela forme une enveloppe autour de la série de prix, représentant des niveaux de volatilité élevés et faibles. L’écart type mesure la dispersion des prix par rapport au SMA, quantifiant la volatilité. Il est généralement calculé sur la même période que le SMA.
A titre d’exemple, le 12 février, Bollinger Souligné dans son article sur X, l’action des prix du Bitcoin atteint la bande de Bollinger supérieure, signalant une tendance haussière.
Non seulement le prix a dépassé la bande supérieure, mais il a également dépassé le seuil de 50 000 $, un niveau de résistance psychologique important influencé par la psychologie humaine et les modèles commerciaux.
Par où commencer ?
Vous commencez par calculer la moyenne mobile simple (SMA), en utilisant généralement une SMA sur 20 jours. Le SMA sur 20 jours comprend la moyenne des prix de clôture sur les 20 premiers jours pour établir le point de données initial.
Par la suite, la valeur de l’écart type est multipliée par deux, le produit résultant étant à la fois ajouté et soustrait de chaque point de données le long du SMA. Ce processus génère les bandes supérieure et inférieure, délimitant les limites des bandes de Bollinger.
Bande supérieure
La bande supérieure des bandes de Bollinger marque un niveau de prix situé à deux écarts types au-dessus de la bande médiane, englobant environ 95 % de l’évolution des prix. Agissant comme un seuil de résistance dynamique, il aide les traders à identifier les scénarios de surachat potentiels et à déterminer les points d’entrée ou de sortie optimaux.
Le calcul de la bande supérieure consiste à ajouter deux écarts types à la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours du prix de l’actif. Cette bande supérieure agit comme un niveau de résistance flexible, offrant des indications aux traders sur le moment où ouvrir des positions longues ou sortir des positions courtes sur le marché.
Bande médiane
La bande médiane, souvent appelée moyenne mobile, est déterminée sur une période de 20 jours et sert de point de référence fondamental pour les bandes supérieure et inférieure. Servant d’indicateur du prix moyen du titre sur la période spécifiée, il facilite l’identification des tendances de prix et des retournements potentiels.
Pour calculer la moyenne mobile simple (SMA) des bandes de Bollinger, les prix de clôture sur un nombre désigné de périodes sont calculés en moyenne. Cette moyenne mobile qui en résulte fonctionne comme la bande médiane dans le cadre des bandes de Bollinger, permettant aux traders de discerner les tendances de prix dominantes et les zones d’inversion potentielles sur le marché.
Bande inférieure
La bande inférieure correspond à deux écarts types en dessous de la bande médiane et aide les traders à reconnaître les périodes de consolidation et les points de cassure ou d’inversion potentiels. Lorsque les bandes supérieure et inférieure se contractent, cela suggère une faible volatilité et d’éventuelles opportunités de cassure, guidant les traders dans leurs décisions d’achat ou de vente.
Prix BTC
En regardant le graphique BTC/USD actuel, nous pouvons remarquer que les bandes s’élargissent fin février.
Le resserrement des bandes de Bollinger en période de faible volatilité signale un mouvement brusque imminent des prix, initiant éventuellement une tendance. C’est ce qu’on appelle généralement « la compression ».
Lors de fortes tendances, les prix peuvent persister à dépasser ou à serrer une bande. Une divergence avec un oscillateur de momentum peut inciter à une analyse plus approfondie en vue de réaliser des bénéfices supplémentaires. Une forte poursuite de la tendance est attendue lorsque le prix dépasse les bandes. Un retrait immédiat à l’intérieur suggère un affaiblissement de la force.
Actuellement, le marché est clairement orienté vers une tendance haussière. Cependant, comme Bollinger l’a récemment souligné :
Conclusion
Les bandes de Bollinger fournissent des informations précieuses sur les retournements de prix potentiels, les conditions de surachat/survente et la volatilité du marché. Cependant, les traders devraient compléter leur utilisation par d’autres techniques analytiques pour prendre des décisions éclairées.
Les mouvements de prix passés représentés dans les graphiques ne garantissent pas les résultats futurs, et l’analyse technique à elle seule peut ne pas prédire avec précision les tendances du marché. Les traders devraient combiner plusieurs indicateurs comme le RSI pour une prise de décision plus éclairée.
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Que sont les bandes de Bollinger ?
Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique utilisé pour évaluer la volatilité des actifs comme les actions. Ils aident les traders à identifier les conditions de surachat et de survente sur la base des principes de retour à la moyenne.
Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes : une ligne médiane qui représente la moyenne mobile de l’actif et deux bandes extérieures positionnées à une certaine distance de la ligne médiane, généralement sur la base des écarts types. Les bandes s’étendent et se contractent en fonction de la volatilité de l’actif.
Cet outil a été développé par le légendaire trader John Bollinger dans les années 1980. Les bandes de Bollinger fournissent un aperçu des conditions du marché en combinant les concepts de moyenne mobile et de mesure de volatilité en un seul indicateur.
Comme la volatilité a tendance à revenir à sa moyenne au fil du temps, la contraction des bandes précède souvent une expansion et une éventuelle cassure des prix. En surveillant les bandes en expansion et en contraction, les traders peuvent anticiper les changements du marché et améliorer leurs résultats commerciaux.
Comment travaillent-ils?
Les bandes de Bollinger suivent la volatilité du marché, se dilatant en cas de forte volatilité et se contractant en cas de faible volatilité. Cela aide les traders à identifier les signaux d’achat ou de vente potentiels, par exemple lorsque le prix de l’actif se rapproche ou dépasse les bandes extérieures. Par exemple, voici le graphique de l’indice de volatilité historique Bitcoin pour 2024 :
Comme la volatilité revient souvent à sa moyenne, les bandes sont susceptibles de s’élargir, provoquant potentiellement des mouvements de prix importants. La surveillance de ces mouvements de bande aide les traders à anticiper les cassures et les retournements pour des transactions plus réussies.
En termes simples, lorsque le prix s’approche de la bande supérieure, il est considéré comme suracheté et peut se corriger, tandis qu’à proximité de la bande inférieure, cela suggère des conditions de survente et un rebond potentiel. Sur les marchés limités par une fourchette, les traders peuvent acheter dans la bande inférieure et vendre dans la bande supérieure.
Les bandes supérieure et inférieure sont créées en ajoutant et en soustrayant un multiple d’écarts types (généralement deux) du SMA. Cela forme une enveloppe autour de la série de prix, représentant des niveaux de volatilité élevés et faibles. L’écart type mesure la dispersion des prix par rapport au SMA, quantifiant la volatilité. Il est généralement calculé sur la même période que le SMA.
A titre d’exemple, le 12 février, Bollinger Souligné dans son article sur X, l’action des prix du Bitcoin atteint la bande de Bollinger supérieure, signalant une tendance haussière.
Non seulement le prix a dépassé la bande supérieure, mais il a également dépassé le seuil de 50 000 $, un niveau de résistance psychologique important influencé par la psychologie humaine et les modèles commerciaux.
Par où commencer ?
Vous commencez par calculer la moyenne mobile simple (SMA), en utilisant généralement une SMA sur 20 jours. Le SMA sur 20 jours comprend la moyenne des prix de clôture sur les 20 premiers jours pour établir le point de données initial.
Par la suite, la valeur de l’écart type est multipliée par deux, le produit résultant étant à la fois ajouté et soustrait de chaque point de données le long du SMA. Ce processus génère les bandes supérieure et inférieure, délimitant les limites des bandes de Bollinger.
Bande supérieure
La bande supérieure des bandes de Bollinger marque un niveau de prix situé à deux écarts types au-dessus de la bande médiane, englobant environ 95 % de l’évolution des prix. Agissant comme un seuil de résistance dynamique, il aide les traders à identifier les scénarios de surachat potentiels et à déterminer les points d’entrée ou de sortie optimaux.
Le calcul de la bande supérieure consiste à ajouter deux écarts types à la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours du prix de l’actif. Cette bande supérieure agit comme un niveau de résistance flexible, offrant des indications aux traders sur le moment où ouvrir des positions longues ou sortir des positions courtes sur le marché.
Bande médiane
La bande médiane, souvent appelée moyenne mobile, est déterminée sur une période de 20 jours et sert de point de référence fondamental pour les bandes supérieure et inférieure. Servant d’indicateur du prix moyen du titre sur la période spécifiée, il facilite l’identification des tendances de prix et des retournements potentiels.
Pour calculer la moyenne mobile simple (SMA) des bandes de Bollinger, les prix de clôture sur un nombre désigné de périodes sont calculés en moyenne. Cette moyenne mobile qui en résulte fonctionne comme la bande médiane dans le cadre des bandes de Bollinger, permettant aux traders de discerner les tendances de prix dominantes et les zones d’inversion potentielles sur le marché.
Bande inférieure
La bande inférieure correspond à deux écarts types en dessous de la bande médiane et aide les traders à reconnaître les périodes de consolidation et les points de cassure ou d’inversion potentiels. Lorsque les bandes supérieure et inférieure se contractent, cela suggère une faible volatilité et d’éventuelles opportunités de cassure, guidant les traders dans leurs décisions d’achat ou de vente.
Prix BTC
En regardant le graphique BTC/USD actuel, nous pouvons remarquer que les bandes s’élargissent fin février.
Le resserrement des bandes de Bollinger en période de faible volatilité signale un mouvement brusque imminent des prix, initiant éventuellement une tendance. C’est ce qu’on appelle généralement « la compression ».
Lors de fortes tendances, les prix peuvent persister à dépasser ou à serrer une bande. Une divergence avec un oscillateur de momentum peut inciter à une analyse plus approfondie en vue de réaliser des bénéfices supplémentaires. Une forte poursuite de la tendance est attendue lorsque le prix dépasse les bandes. Un retrait immédiat à l’intérieur suggère un affaiblissement de la force.
Actuellement, le marché est clairement orienté vers une tendance haussière. Cependant, comme Bollinger l’a récemment souligné :
Conclusion
Les bandes de Bollinger fournissent des informations précieuses sur les retournements de prix potentiels, les conditions de surachat/survente et la volatilité du marché. Cependant, les traders devraient compléter leur utilisation par d’autres techniques analytiques pour prendre des décisions éclairées.
Les mouvements de prix passés représentés dans les graphiques ne garantissent pas les résultats futurs, et l’analyse technique à elle seule peut ne pas prédire avec précision les tendances du marché. Les traders devraient combiner plusieurs indicateurs comme le RSI pour une prise de décision plus éclairée.